Dados históricos de forex abre alto baixo fechar

Jon V.
BigData. Iniciantes. Negociação.
BigData. Iniciantes. Negociação.
Fazendo o download dos dados históricos do tick Forex e importando-os para o Python usando Pandas.
Antes de executar qualquer sistema algotrading ao vivo, é uma boa prática fazer backtest (isto significa executar uma simulação) nossos algoritmos. Tenha em mente que isso não significa que, se o seu sistema está matando nos últimos 5 anos / meses / dias, fará um lucro, mas é um bom indicador de que você pode estar em alguma coisa.
Há quatro coisas que devemos levar em consideração quando fazemos o nosso backtesting:
A qualidade dos dados Como carregá-los de forma eficiente Como construir o nosso sistema de teste de teste Tente fazer o nosso teste e o nosso sistema ao vivo compartilhar tanto código quanto possível.
Hoje, vamos nos concentrar em (1) e (2).
Para dados de Forex, estou usando o GainCapital. Seus dados estão sob a forma de carrapatos. Para uma fonte gratuita é bom o suficiente. Eu usei o serviço de dados históricos da Oanda, mas parece que eles o moveram para um produto premium. Que pena. Certifique-se de usar os dados do GainCapital apenas para experimentação.
Para qualquer outro tipo de dados históricos pagos (ETFs, ações, opções stc), eu estou usando o eoddata (eles também têm alguns dados históricos da forex, mas não os usei).
Vamos baixar os dados por uma semana e experimentar um pouco. O link para os dados é ratedata. gaincapital / 2015/11% 20November / EUR_USD_Week1.zip para a primeira semana de novembro de 2015.
Primeiro, precisamos descompactar o arquivo. python & gt; descompacte EUR_USD_Week1.zip.
e você receberá um arquivo de 25MB chamado EUR_USD_Week1.csv. Estes são dados por uma semana por um par de moedas. Você pode imaginar a quantidade de dados que você precisa processar para todas as moedas nos últimos cinco anos (sugestão: muito!). Mas não se preocupe, vamos otimizar isso. Por enquanto, vamos abrir o arquivo e inspecionar.
As coisas que nos interessam são RateDateTime, RateBid e RateAsk. Como você pode entender cada linha tem um carimbo de data / hora e quanto custou o preço para comprar ou vender. Os formatos baixados por outros serviços são bastante semelhantes.
Há muitas maneiras de carregar estes dados no Python, mas o mais preferido quando se trata de dados cortando e manipulando é o uso de Pandas. Nós sempre podemos usar a biblioteca csv para carregar dados (e pode ser mais rápido), mas precisamos fazer algumas otimizações e processar primeiro que, como você verá, é bastante fácil com os pandas.
Outra ótima ferramenta para carregar TONELADAS de GBs de forma bastante eficiente e muito rápida é usar o Bcolz, coberto em uma publicação muito posterior (ou você pode ler uma visualização se você se inscreveu no boletim informativo.
Manipulando dados usando Pandas Os dados que baixamos estão em tic-tac. A menos que possamos construir um algoritmo UHFT (ultra-alta frequência), é muito mais eficiente (memória, armazenamento e processamento) para "agrupar" esses carrapatos em segundos (ou minutos ou horas dependendo da sua estratégia). Isso fará com que nossa escala de download seja reduzida de 25 MB para apenas 35 KB, o que se traduz em HONER desempenho e benefícios de memória.
Vamos agrupar todos esses dados em 15 minutos. Como? Tempo para se apaixonar por resample.
O remodelado do conjunto de dados parece assim:
Isso é chamado barra de OHLC (Open High Low Close) por cada 15 minutos. Você pode ver agora que os carrapatos são agrupados em segmentos de 15 minutos e você tem o ponto mais alto e mais baixo que o preço alcançado durante esses 15 minutos e também o aberto / fechado para comprar e vender. Ouro puro! Não só você tem todas as informações que você precisa, mas agora é extremamente rápido para carregá-lo. Você só precisa salvar os dados:
e então você pode reutilizar este arquivo de 35kb.
Podemos escrever um algoritmo de impulso simples que verifique se houve um enorme movimento nos últimos 15 minutos e, se fosse esse o caso, vamos comprar. Vamos mergulhar nisso em uma postagem posterior.
Você pode ver o código como sempre no github.
Se você tiver mais comentários, clique-me no jonromero ou inscreva-se no boletim informativo.
Legal outro. Este é um tutorial de engenharia sobre como construir uma plataforma algotrading para experimentação e FUN. Qualquer sugestão aqui não é um conselho financeiro. Se você perder qualquer (ou todos) o seu dinheiro porque seguiu quaisquer conselhos de negociação ou implantou este sistema na produção, não pode culpar este blog aleatório (e / ou eu). Aproveite a seu próprio risco.

Dados históricos do Forex abrir alta baixa fechar
Passos para acessar dados históricos e dados forex gratuitos para estrangeiros forex (moeda):
Passo 1: Escolha o (s) par (s) de divisas forex para consulta, verificando individualmente fechar-alto-baixo ou verificar tudo.
Etapa 2: Digite as datas de início e fechamento para os dados do forex. Volte a entrar no START e / ou STOP DATE nas caixas, se necessário. O formato deve ser "mm / dd / aaa". Clique nos ícones ou links do calendário e clique nas datas, se preferir. Você pode não ver o calendário se você tiver um bloqueador de pop-up ativado.
NOTA: há dados no banco de dados para cada dia de semana (de segunda a sexta-feira) nos intervalos de banco de dados. Não há dados para sábados ou domingos. Não entre sábado ou domingo como data de início ou de fechamento.
Passo 3: envie sua consulta para dados históricos de forex gratuitos, clicando em Obter Estatísticas Diárias, Mensais ou Semanais.
Etapa 4: se forex (moeda) pares com um intervalo válido foram selecionados, haverá dois resultados:
A) Uma tabela de estatísticas sobre o intervalo de dados forex.
B) Um link azul intitulado "Spread Sheet File" para uma planilha do Excel com resultados de consulta completos.
NOTA: Você pode ter que usar a barra de rolagem azul na parte inferior da página para mover a página à direita, veja este link.
Clique no link para abrir o arquivo. Uma vez aberto, mude o nome do arquivo e guarde-o em um local no seu computador ou copie e cole os resultados em uma planilha. Agora, faça outra consulta na parte inferior da página para obter dados históricos de forex gratuitos ou saia.
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Olsen.
Data histórica.
Nós fornecemos dados de histórico financeiro (Qt) e transação (Tx) filtrados de alta qualidade. Os dados do ticks intraday e o intervalo regular (1 a 60 minutos e diariamente) são disponíveis. Cobrimos forex (apenas Qt), futuros, índices e seus derivados.
Taxa de dados.
Intervalo regular.
Licitação, Pergunta, Código, Credibilidade.
A tabela exibe (por instrumento) preços indicativos mensais (com base na fórmula de preços de dados de marca aplicada a um número estimado de carrapatos) para diferentes classes de séries de intervalos fixos. As séries são distinguidas pelo número de campos, assinalam a freqüência e estilisticamente pelo número de horas abertas associadas ao mercado em questão (por exemplo, 24 para o Forex de OTC e 8 para a troca de sessão de poço principal).
Ђ (& lt; Number of Months & gt; + & lt; Number of Ticks & gt; / 10000) (& lt; Number of Data Fields & gt; +1)
Termos e Condições.
Normas de pedidos e licenças.
Use o Assistente de preços para dados de Forex e Index.
Entre em contato conosco para disponibilidade básica e preços de Futuros e outros instrumentos derivados.
A Olsen Data continua a possuir os dados fornecidos. As vendas estão na forma de uma licença não transferível com compromisso assinado contra a redistribuição. Uma taxa de renovação anual da licença aplica * apenas * para marcar dados e dados podados e * não * para dados de intervalo regular em intervalos de 1 min ou mais. (As licenças emitidas antes de outubro de 2011 podem ser diferentes das normas acima e serão aplicadas).
Ordem de dados.
Os dados são entregues dentro de dois dias úteis para pagamentos por transferência bancária e para pagamentos com cartão de crédito.

EUR / USD - Euro Dólar EUA.
Maior: 1.2537 Menor: 1.1916 Diferença: 0.0621 Média: 1.2231% de mudança: 3.3419.
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Este é um item de negociação ou um componente que foi criado usando o QuantShare por um de nossos membros.
Os itens comerciais são de diferentes tipos. Existem downloaders de dados, indicadores comerciais, sistemas de negociação, listas de vigilância, compósitos / índices.
Você pode usar este item e centenas de outros gratuitamente baixando o QuantShare.
Trabalha com os mercados dos EUA e internacionais (estoque, divisas, opções, futuros, ETF). Oferece-lhe as ferramentas que o ajudarão a tornar-se um comerciante rentável. Permite implementar quaisquer idéias comerciais. Artigos e ideias de troca com outros usuários da QuantShare. Nossa equipe de suporte é muito responsivo e responderá a qualquer uma das suas perguntas. Implementaremos todos os recursos que você sugere. Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares de negociação.
31 Forex pares de dados históricos.
O item recupera os dados históricos de fim de dia, incluindo preços próximos, altos, baixos e abertos, para 31 pares de moedas. Uma lista de pares de divisas disponíveis pode ser encontrada aqui 31 pares Forex.
- Vá para 31 pares Forex e instale esta lista de símbolos. Isso adicionará 31 pares de moeda ao banco de dados de símbolos. Esta lista é obrigatória porque contém um valor numérico exclusivo no campo "Nome1" de cada símbolo. O "Nome1" é usado por este objeto para reconhecer o par de moedas e para baixar as cotações do EOD.
- Baixe o item atual, selecione-o no "Download Manager", abra-o e, finalmente, clique em "Download". Este downloader é limitado a um tópico e tem um período de espera que dura alguns segundos entre o download de cada par de moedas, porque o provedor de dados não permite muitos pedidos dentro de um curto período de tempo. Este não é realmente um problema, uma vez que não há muitos símbolos para baixar e todo o processo de download leva menos de 3 minutos.
Parcelas de moeda Os dados de calendário obtêm comunicações de calendário para vários pares de divisas; Os lançamentos são salvos em um banco de dados intraday personalizado e associados aos símbolos apropriados. Cada versão contém os seguintes campos: o país que lançou o evento, a descrição do evento, a importância do evento, o valor de lançamento real, o valor de lançamento previsto e o valor de lançamento anterior.
Este item não funciona mais. Use, em vez disso, um dos seguintes baixadores:
e obter acesso instantâneo gratuitamente ao software de negociação, ao servidor de compartilhamento e ao site da rede social.
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Produtos de dados históricos: dados de Forex.
Os dados do Forex datados históricos do Data Data estão disponíveis a partir de 1 de maio de 2008 e inclui:
Mais de 2.000 pares de dados Forex - Consulte a Lista de Pares Disponíveis Tick-by-tick Dados da cotação (preços de lance e preço) Barras pré-construídas de um minuto (aberto, alto, baixo e fechado para cada intervalo de minutos construído a partir do lado do lance de cotações) Dados de Forex de mais de 95 colaboradores (por exemplo, bancos e outros participantes do mercado) de mais de 80 cidades internacionais. Taxa de tempo para o milissegundo Dados históricos de Forex entregues em arquivos de texto ASCII para integração fácil (por exemplo, OneTick®, R, MATLAB ®, MongoDB ®, Kdb +, etc.) Construa séries temporais personalizadas via TickWrite ® 7, TickWrite ® Web ou TickAPI ® Subscrição de atualização disponível para manter os dados FX spot atuais Dados de amostra Dados Opções de entrega Dados Dados de preços Arquivo.
Preços de dados Forex.
As cotações da FX de Spot para mais de 2 mil pares negociados no mercado de divisas até maio a 7-2008. Para API / preços de preços alugados, clique aqui. Todos os preços em USD:
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Informações adicionais sobre preços.
Solicite dados para um subconjunto de símbolos e um intervalo de datas personalizado usando os preços PER SYMBOL-YEAR ou dados de pedidos para todos os pares disponíveis para um intervalo de datas desejado sob o preço ALL PAIRS.
Montantes mínimos de pedidos.
US $ 1.000 para novos clientes e US $ 500 para clientes que retornam.